Martingale Devisenhandelssystem

Forex Trading Die Martingale Way Wären Sie interessiert an einer Handelsstrategie, die praktisch 100 rentabel ist Die meisten Händler werden wahrscheinlich Antwort mit einem klaren, ja Erstaunlich, eine solche Strategie existiert und Termine den ganzen Weg zurück bis ins 18. Jahrhundert. Diese Strategie basiert auf Wahrscheinlichkeitstheorie, und wenn Ihre Taschen tief genug sind, hat es eine fast 100 Erfolgsrate. Bekannt in der Handelswelt als Martingal. Diese Strategie wurde am häufigsten in den Spielhallen von Las Vegas Casinos praktiziert. Es ist der Hauptgrund, warum Casinos jetzt Wetten Minimum und Maximum haben, und warum das Roulette-Rad hat zwei grüne Markierungen (0 und 00) zusätzlich zu den ungeraden oder sogar Wetten. Das Problem mit dieser Strategie ist, dass, um 100 Rentabilität zu erreichen, müssen Sie sehr tiefe Taschen in einigen Fällen haben, müssen sie unendlich tief sein. Niemand hat unendlichen Reichtum, aber mit einer Theorie, die auf der mittleren Reversion beruht. Ein verpasster Handel kann ein ganzes Konto in Konkurs gehen. Auch ist die Menge, die auf dem Handel riskiert wird, weit größer als der mögliche Gewinn. Trotz dieser Nachteile gibt es Möglichkeiten zur Verbesserung der Martingal-Strategie. In diesem Artikel gut erforschen, wie Sie Ihre Chancen auf Erfolg bei dieser sehr risikoreichen und schwierigen Strategie verbessern können. Was ist die Martingale-Strategie Popularisiert im 18. Jahrhundert wurde das Martingal von dem französischen Mathematiker Paul Pierre Levy eingeführt. Das Martingal war ursprünglich eine Art von Wett-Stil basierend auf der Prämisse der Verdopplung unten. Ein Großteil der Arbeit auf dem Martingal wurde von einem amerikanischen Mathematiker namens Joseph Leo Doob, die die Möglichkeit einer 100 profitablen Wettstrategie widerlegen wollte getan. Die Systemmechanik beinhaltet eine anfängliche Wette jedoch, jedes Mal, wenn die Wette ein Verlierer wird, wird die Wette verdoppelt, so dass, zu gegebener Zeit, ein gewinnender Handel alle vorherigen Verluste ausmacht. Die 0 und 00 auf dem Roulette-Rad wurden eingeführt, um die Martingale-Mechanik brechen, indem das Spiel mehr als zwei mögliche Ergebnisse außer der ungeraden versus sogar oder rot versus schwarz. Dies machte die langfristige Gewinn - erwartung des Einsatzes des Martingals im Roulette-Negativ und zerstörte somit jeden Anreiz, ihn einzusetzen. Um die Grundlagen hinter der Martingalstrategie zu verstehen, betrachten wir ein einfaches Beispiel. Nehmen wir an, dass wir eine Münze hatten und in einem Wettspiel von entweder Köpfen oder Schwänzen mit einer Startwette von 1 teilnahmen. Es gibt eine gleiche Wahrscheinlichkeit, dass die Münze auf Köpfen oder Schwänzen landen wird, und jeder Flip ist unabhängig, was bedeutet, dass der vorhergehende Flip funktioniert Nicht Auswirkungen auf das Ergebnis der nächsten Flip. Solange Sie mit der gleichen Richtung Blick jedes Mal, würden Sie schließlich gegeben, wenn eine unendliche Menge an Geld, sehen Sie die Münze Land auf Köpfe und wieder alle Ihre Verluste, plus 1. Die Strategie basiert auf der Prämisse, dass nur eine Um Ihr Konto umzutauschen. Wieder einmal haben Sie 10 zu wetten, mit einer Startwette von 1. In diesem Szenario verlieren Sie sofort auf die erste Wette und bringen Sie Ihr Gleichgewicht bis zu 9. Sie verdoppeln Ihre Wette auf die nächste Wette, verlieren wieder und am Ende mit 7. Auf der dritten Wette ist Ihre Wette bis zu 4 und Ihr Verlust Streak geht weiter, bringen Sie bis zu 3. Sie haben nicht genug Geld, um zu verdoppeln, und das Beste, was Sie tun können, ist es alle wetten. Wenn Sie verlieren, sind Sie bis auf Null und auch wenn Sie gewinnen, sind Sie noch weit von Ihrem ersten 10 Startkapital. Trading-Anwendung Sie können denken, dass die lange Reihe von Verlusten, wie im obigen Beispiel, ungewöhnlich Unglück darstellen würde. Aber wenn Sie Währungen handeln. Sie neigen dazu, Trend, und Trends können eine sehr lange Zeit dauern. Der Schlüssel mit Martingal, wenn auf den Handel angewendet, ist, dass durch die Verdoppelung Sie im Wesentlichen senken Sie Ihren durchschnittlichen Eintrittspreis. Im Beispiel unten, bei zwei Losen. Müssen Sie den EUR-USD von 1,263 auf 1,246 zu brechen sogar brechen. Da der Preis niedriger sinkt und man vier Lose hinzufügt, braucht man ihn nur bis 1.2625 anstatt 1.264 zu brechen. Je mehr Lose Sie hinzufügen, desto niedriger der durchschnittliche Eintrittspreis. Auch wenn Sie 100 Pips auf dem ersten Los des EURUSD verlieren können, wenn der Preis 1,255 Treffer ist, müssen Sie nur das Währungspaar auf 1,2569 Rallye zu brechen, auch auf Ihre gesamte Betriebe. Dies ist auch ein klares Beispiel dafür, warum tiefe Taschen benötigt werden. Wenn Sie nur 5.000 zu handeln haben, würden Sie bankrott sein, bevor Sie überhaupt die EURUSD-Reichweite 1.255 sehen konnten. Die Währung kann schließlich drehen, aber mit der Martingal-Strategie gibt es viele Fälle, wenn Sie nicht genug Geld haben, um Sie auf dem Markt lange genug, um zu sehen, dass Ende. Durchschnittliche oder Break-Even-Preis Warum Martingale arbeitet besser mit FX Einer der Gründe, die Martingal-Strategie ist so beliebt in der Devisenmarkt ist, weil im Gegensatz zu Aktien, Währungen selten auf Null fallen. Obwohl Unternehmen leicht in Konkurs gehen können, können die Länder nicht. Es gibt Zeiten, in denen eine Währung abgewertet wird, aber selbst in Fällen einer scharfen Dia erreicht der Wert von currencys niemals null. Sein nicht unmögliches, aber, was es für dieses geschehen würde, ist zu furchtsam, um sogar zu betrachten. Die FX-Markt bietet auch einen einzigartigen Vorteil, dass es attraktiver für Händler, die das Kapital haben, um die Martingal-Strategie folgen: Die Fähigkeit, Zinsen zu verdienen ermöglicht Händlern, einen Teil ihrer Verluste mit Zinserträgen auszugleichen. Dies bedeutet, dass ein kluger Martingal-Händler nur die Strategie auf Währungspaaren in Richtung des positiven Trages handeln möchte. Mit anderen Worten, er oder sie würde eine Währung mit einem hohen Zinssatz zu kaufen und zu verdienen, dass die Zinsen, während zur gleichen Zeit, den Verkauf einer Währung mit einem niedrigen Zinssatz. Mit einer großen Anzahl von Losen, können Zinserträge sehr erheblich sein und könnte dazu beitragen, Ihren durchschnittlichen Einstiegspreis zu senken. The Bottom Line So attraktiv wie die Martingal-Strategie für einige Trader klingen, betonen wir, dass gravierende Vorsicht für diejenigen, die versuchen, diese Trading-Praxis zu üben erforderlich ist. Das Hauptproblem mit dieser Strategie ist, dass oft, scheinbar sicher-Feuer-Trades Mai blow up Ihr ​​Konto, bevor Sie einen Gewinn oder sogar Ihre Verluste zurückzahlen können. Am Ende müssen die Händler fragen, ob sie bereit sind, den Großteil ihres Kontos an einem einzigen Handel zu verlieren. Angesichts der Tatsache, dass sie dies tun müssen, um durchschnittlich viel kleinere Gewinne, fühlen sich viele, dass die Martingal-Handelsstrategie ist völlig zu riskant für ihren Geschmack. Wenn die Gesamtausgaben eines Staates die Einnahmen übersteigen, die er erzeugt (ohne Geld aus Krediten). Defizit unterscheidet. Im Allgemeinen ist eine Werbestrategie, in der ein Produkt in anderen Medien als Radio, Fernsehen, Plakate, Print gefördert wird. Eine Reihe von Bundesvorschriften, die vor allem Finanzinstitute und ihre Kunden betreffen, wurden im Jahr 2010 verabschiedet. Portfolio Management ist die Kunst und die Wissenschaft, Entscheidungen über Investitionsmix und - politik zu treffen und entsprechende Investitionen zu treffen. Ein bequemes Heim-Setup, wo Geräte und Geräte können automatisch gesteuert werden remote von überall auf der Welt. Die Strategie der Auswahl von Aktien, die weniger als ihre intrinsischen Werte handeln. Value-Investoren aktiv suchen Bestände der Anti-Martingale-System 8211 Profit von 8220Martingale in Reverse8221 Für einige Händler sind die Drawdowns im Martingale-System einfach zu beängstigend zu leben. Diese Achterbahnfahrt endet, wodurch sie schlaflose Nächte und Magengeschwüre. Anti Martingal, als Trend folgendes System copy forexop Wenn das klingt wie Sie, gibt es eine Alternative. Das Anti Martingale System tut, was viele Händler denken, ist logischer. Martingale in umgekehrter Hänge auf gewinnende Trades. Und Tropfen Verlierer. Wenn das besser klingt, lesen Sie weiter. 8220Doubling-Up8221 auf Gewinner Das Standard-Martingale-System schließt Gewinner und verdoppelt Exposition auf verlierende Trades. Wenn you8217re nicht vertraut mit dieser Strategie, schrieb ich über es letzte Woche hier auf Forexop. Während es einige sehr wünschenswerte Eigenschaften hat, ist der Nachteil mit, dass es Verluste verursachen kann, um exponentiell hochlaufen. Die umgekehrte Martingale, wie ich jetzt beschreiben werde, macht jetzt genau das Gegenteil. Es schließt verlieren Trades. Und verdoppelt Sieger. Die Idee, Verluste schnell zu schneiden und Gewinne laufen zu lassen. Anti Martingale ist ein effektiver Trend nach der Strategie. Im Gegensatz zu Vorwärts Martingale es doesn8217t haben 8220fat tail8221 Risiken. Nehmen Sie das folgende Beispiel in Tabelle 1 vor. Dies zeigt, wie eine 8220double up8221-Sequenz in der Praxis funktioniert. I8217ve eine virtuelle nehmen Gewinn und Stop-Loss Ziel von 20 Pips. Der Preis beginnt bei 1.3500. Ich beginne, indem ich einen Kauf, um Ordnung zu eröffnen. Der Preis bewegt sich dann um 20 Pips auf 1,3520. Nach der Strategie verdopple ich jetzt die Größe meiner Position. Ich füge 1 Los bei der neuen Rate von 1.3520. Tabelle 2: Momentaufnahme des Handels P038L beim Schließen der ersten Position. Beachten Sie, dass der letzte verlorene Handel den gesamten Gewinn aus dem bestehenden offenen Handel abwischte und mir einen Nettoverlust von -2 verließ. Der Nettoverlust der gesamten Sequenz ist gleich meinem Stop-Loss-Wert. Diese Beziehung gilt immer. Der Gesamtgewinn der Gruppe wurde durch den letzten Zug von nur 20 Pips annulliert. Zu diesem Zeitpunkt sind noch vier offene Stellen verbleibend. Die ersten drei sind in Gewinn und die letzte ist in der Pause sogar. Die Frage ist dann, was mit diesen Links über Positionen zu tun. Standard-Umkehrung Ansatz An diesem Punkt sind einige Händler der Ansicht, dass der Trend umgekehrt hat. So kassieren sie in den Gewinn auf den verbleibenden Geschäften, bevor weitere Verluste auftreten. Dieses ist, was you8217d tun, wenn you8217re, das eine reine Martingale Strategie widerspiegelt. Hybrider Ansatz Andere Trader ziehen es vor, die bestehenden Positionen zu halten und zu warten. Sie tun dies vor allem, wenn ihre Indikatoren schlägt die ursprüngliche Trend zurückkehren könnte. Dies ist eine Hybridstrategie: In einem reinen Umkehrsystem würden die Geschäfte in der gesamten Sequenz zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen sein. Um den gesamten Prozess in Aktion zu sehen, können Sie mein Excel-Blatt, das die Anti-Martingale-Strategie demonstriert, herunterladen: Mit der Kalkulationstabelle können Sie verschiedene Setups und Marktbedingungen ausprobieren. Sie können die obigen Variationen im Algorithmus durch Setzen des Lose-Multiplikator-Parameters testen. Wie die ursprüngliche Martingale. Die Take-Profit-und Stop-Verluste sind virtuell, indem sie zu definieren gewinnen und verlieren Trades. Und so, wenn zu erhöhen oder zu reduzieren Exposition. Wie beim Rasterhandel. Würden Sie typischerweise auch ein Gewinnziel für das gesamte System setzen. Sagen Sie zum Beispiel nach N double up Beine oder wenn das gesamte System der offenen Positionen erreicht eine gewisse Gewinn Menge. Verdoppelung kann gegen Sie arbeiten Wie oben gezeigt, kann die Losverdoppelung, die den Martingale Ansatz markiert, gegen Sie auch arbeiten. Mit dem Reverse-Martingale, die Mittelung bis anstatt nach unten bedeutet, dass Ihre Gewinne kann sehr schnell in Verluste gedreht werden, sollte der Markt gegen Sie wenden. Auf der positiven Seite, ist Ihr Verlust aus einer einzigen Sequenz auf Ihre Stop-Loss auf Ihre Start-Menge Betrag begrenzt. Also sagen Sie Ihre Stop-Loss ist 40 Pips, und Ihr Start-Los Größe ist 1 Mikro-Los, Ihr größter Verlust aus einer einzigen Sequenz wäre: 40 Pips x 1 Micro-Los. That8217s ungefähr 4 8211 abhängig von den Währungen, die Sie handeln. Genau wie Standard Martingale erholt sich Verluste auf einem gewinnenden Handel. Anti-Martingale macht genau das Gegenteil. Ein Verlust des Handels in einer doppelten Progression eliminiert den Gewinn der gesamten Sequenz. Dies ist in den Tabellen 1 und 2 zu sehen. Das 8220hitting von stops8221 kann ein erhebliches Problem sein, wenn die Preisaktion besonders volatil ist. Die Strategie ist Risiko ausgewogen Wenn systematisch angewendet, haben beide Martingale und Anti Martingale gleiche Risiko Verse Belohnung. Das heißt, sie sind Risiko-Belohnung ausgewogen. Also sagen Sie Ihren Erfolg in Kommissionierung Trades ist nicht besser als Chance. Dies bedeutet, dass das System ein 1: 1-Risiko-Gewinn-Verhältnis und eine Netto-erwartete Rendite von Null aufweist. Die Analyse ist genau das Gegenteil der Martingale. Jeder verlierende Handel wird bei it8217s Stop Loss geschlossen. Und es8217s eine gleiche Wahrscheinlichkeit der Kommissionierung gewinnende Verse verlieren Trades. So ist der erwartete Verlust von den Verlierern: Wenn N die Gesamtzahl der Trades und B der feste Betrag des Verlustes auf jedem Handel ist. In der Anti Martingale, let8217s sagen, ich schließe das System und profitieren Sie nach 8 Gewinner in Folge. Das heißt, nach Verdopplung-up 7 mal. Die Wahrscheinlichkeit von 8 Gewinnern in einer Reihe ist (12) 8. Das bedeutet I8217d erwarten, dass dies geschehen, nach 2 8. oder nach 256 Trades. Also nach 256 Trades: Mein erwarteter Verlust von den Verlierern: () x 256 x 1 -128 Mein erwarteter Gewinn aus der einen gewinnenden Sequenz. 2 7 x 1 128 Meine erwartete Netto-Rendite: 0 Dies liegt daran, dass in diesem Setup alle anderen Kombinationen, mit Ausnahme von 8 Siegern in Folge, zu einem Verlust führen. Das gleiche gilt für die Nummer, die Sie wählen. In der Praxis natürlich, Ihre erwartete Netto-Rendite und Risiko-Belohnung wird tatsächlich etwas weniger als Null. Dies ist wegen der Spreads. Vermeiden Sie diese Scary Drawdowns Das Standard-Martingale-System blind verdoppelt sich auf konsekutiven verlieren Trades. Manchmal nimmt dies den Händler in den Abgrund mit katastrophalen Folgen. Das Gewinn-Verlust-Muster von Anti Martingale ist das Gegenteil davon. Typischerweise in dieser Strategie sehen Sie häufig kleine Verluste, und ein paar eins von großen Siegen. Sie sehen selten die furchtsamen Drawdowns, die Sie mit Martingale erhalten. Dies lässt sich durch einen Vergleich der beiden Rückgabetafeln erkennen. Sehen Sie, wie viel glatter die Rückkehr in der umgekehrten Strategie sind. Der Grund dafür ist, dass die Schadenbelastung schnell abgebaut wird und es mit einer exponentiellen Rate eskaliert. Die 8220saw tooth8221 Aussehen von 5 zeigt diese 8220rare aber catastrophic8221 Verluste. Sie sehen noch Verluste im umgekehrten System, aber diese sind mehr enthalten. Auswählen eines Eintrittssignals In meiner Tabelle I8217ve wurde die erste Ableitung der 15 Tage gleitenden Durchschnittslinie verwendet. Dies ist eine sehr einfache Indikator und sagt mir einfach, wenn there8217s ein Trend, und in welche Richtung. Mit Anti-Martingal, sollte die Indikator 8220say8221, wenn there8217s eine hohe Wahrscheinlichkeit eines bestehenden Trends, oder der Beginn eines neuen Trends. Die folgenden technischen Indikatoren können bei der Entscheidung Ihres Eingangssignals hilfreich sein: Einige davon sind in der Interpretation subjektiver und schwer zu automatisieren. Je stärker das kombinierte Trendsignal, desto höher die Chancen eines profitablen Handelsablaufs. Warnung Vorsicht, sich auf technische Indikatoren zu verlassen. Idealerweise, wenn you8217hand handeln oder die Schaffung eines professionellen Berater, sollten Sie eine grundlegende Sicht auch. Dies ist schwieriger zu tun, wenn you8217re mit Automatisierung. Aber dann, wenn etwas einfach immer einen Gewinn machen Um das Potenzial für falsche Signale zu sehen, laden Sie die Tabelle und werfen Sie einen Blick auf das Diagramm. Drücken Sie F9 ein paar Mal, um die Berechnungen auszuführen. Sie bemerken häufige technische Muster erscheinen dort immer und immer wieder. Nämlich Trends, Tops, Böden, Kopf - und Schultermuster. Sogar Fibonacci Ebenen und Unterstützungen und Widerstände scheinen dort zu sein. Aber diese shouldn8217t passieren Diese Daten ist völlig zufällig und simuliert. Es geht um zu zeigen, wie Menschen wir vorprogrammiert haben, um Muster und Beziehungen zu sehen. Selbst wenn sie nicht existieren. Kurzfristige Performance kann mit jedem Handelssystem irreführend sein. Um das Langzeitverhalten zu analysieren, lief ich die Simulation 1.000 Mal in jedem Satz mit einem zufälligen Preismodell. Jeder Satz simuliert verschiedene Marktcharakteristika mit dem Parameter Trend 8220drift8221 im Kalkulationstabelle: Flat market (Trendparameter0) Bullish market (Trendparameter0.1) Bearish market (Trendparameter-0.1) Eine durchschnittliche Spreizung von 4 Pips wurde ebenfalls verwendet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 zusammengefaßt. Tabelle 3: Anti-Martingale 8211 Zusammenfassung der langfristigen Leistung. Wichtig ist hierbei die markante Leistungsdifferenz. Anti Martingale doesn8217t gut in flachen Märkten. Sehen Sie den großen Unterschied in der durchschnittlichen Renditen. In der Tat, es ist viel schlimmer als zufällig. Dies unterstreicht die Bedeutung der Auswahl der richtigen Strategie für den richtigen Markt. Abbildung 1: Ein Beispiel für ein Gewinnprotokoll mit dem Martingale-System in umgekehrter Reihenfolge. Copy forexop Abbildung 1 zeigt ein typisches Gewinnmuster aus einem einzigen Lauf. Vergleichen Sie dies mit Martingale, in denen die Drawdowns sind häufig und schwerwiegend. Klicken Sie hier, um das Bild in einem neuen Fenster zu öffnen. Abbildung 2: Dieses Diagramm unterstreicht die radikal unterschiedlichen Rückkehrmuster für unterschiedliche Marktbedingungen. Copy forexop Die obige Abbildung zeigt die Häufigkeitsverteilung der einzelnen Marktbedingungen. Beachten Sie, wie die Verteilung der Renditen für 8220trending8221 nach rechts verschoben wird. Dies entspricht der höheren Rendite. Die folgende Excel-Tabelle ermöglicht es Ihnen, die Strategie selbst auszuprobieren und verschiedene Szenarien auszuprobieren. Sie können verschiedene Volatilitäts - und Trending-Bedingungen konfigurieren, dann sehen Sie aus erster Hand, wie sich der Algorithmus verhält. Anti Martingale ist in Trending Markets Es8217s kein Punkt laufen sowohl Martingale und Anti-Martingale zur gleichen Zeit, auf dem gleichen Markt und mit dem gleichen Setup. Die Strategien sind Gegensätze, und passen zu verschiedenen Situationen. Während Standard Martingale arbeitet besser in flachen, Reichweite gebundenen Märkten, ist Anti Martingale besser geeignet, um volatile, Trending-Märkte. Das heißt nicht, dass es manchmal in flachen oder trendlosen Situationen funktioniert. It8217s nur die Idee dahinter ist es, die Exposition auf einem steigenden oder fallenden Markt zu eskalieren. Dies ist, wo die meisten der großen Gewinne gemacht werden. Die 8220preference8221 für Trends macht den Reverse-Algorithmus besser geeignet für den Handel mit flüchtigen Paaren oder für positive 8220carry8221 Chancen. Vergleiche Tabelle 4 unten zeigt die Langzeit-Leistungsmerkmale beider Algorithmen. Die Daten basieren auf 1.000 Läufen beider Algorithmen unter verschiedenen Marktbedingungen: flach. Bullish Und bärisch. Jeder Lauf kann bis zu 200 Trades durchführen. Diese Beispieldaten bestehen daher aus 1,2 Millionen Datenpunkten (1000 x 6 x 200). In allen Fällen führen die Versuche Trades in Vielfachen von 1 Los durch. Die Rendite für jeden Versuch wird als die Rendite in Pips pro Los gehandelt gemessen (insgesamt Pipslots gehandelt). Durchschnittliche Rendite (PipsLot) Tabelle 4: Leistungsvergleich Anti-Martingale vs. Martingale. Abbildung 3 zeigt die Rückkehrverteilungen beider Strategien. Wie zu sehen ist, ist die Verteilung von Martingale in hohem Grade mit einem doppelten 8220fat tail8221. Die meisten negativen davon ist gut 8220off der chart8221. Der schlimmste Fall führte zu einem massiven Verlust von -772 Pipslot 8211, wie in Tabelle 3 oben gezeigt. Abbildung 3: Vergleich der beiden Systeme - Rückgabeverteilungen für Martingale und Anti Martingale. Copy forexop Die Langzeitmittelwerte, wie in Tabelle 4 gezeigt, heben die Variabilität der Performance in Abhängigkeit von den Marktbedingungen hervor. Anti Martingale gibt eine viel stärkere durchschnittliche Rendite in einem steigenden Markt. Dies ist jedoch genau dort, wo die konventionelle Strategie leidet. Vor allem auf 8220doubling down8221 gegen die vorherrschenden Trends. Ob der Trend bullisch oder bearish ist, haben einen signifikanten Einfluss auf das Ergebnis. Der schwere Schwanz resultiert in einer sehr großen Kurtosis. Abbildung 4: Langfristige Leistungsdiagramm - Anti Martingale. Copy forexop Die obige Abbildung zeigt die langfristigen kumulativen Gewinne in Pips für Anti Martingale. Beachten Sie, dass das Rückgabediagramm signifikant glatter ist als das Standard-Martingale. In Abbildung 5 sehen Sie die Retouren von Martingale zeigen eine charakteristische 8220saw Zahn8221. Diese zeigen die großen 8220one off8221 Verluste, die in der 8220classic Algorithmus8221 passieren. Abbildung 5: Langfristige Leistungsdiagramm - Standard Martingale. Copy forexop Anti-Martingale: Überlegungen Die 8220Bottom Line8221 Die umgekehrte Strategie ist viel besser geeignet für flüchtige. Tenden Märkten. Martingale gibt jedoch bessere Ergebnisse in flachen, vorwiegend trendlosen Märkten. Beide Strategien liefern eine erwartete langfristige Rendite von Null. Daher sind die Wahl des geeigneten Währungspaars, die Marktbedingungen und das Eintrittssignal entscheidend für den Erfolg bei beiden Strategien (siehe Renditecharts). Standard Martingale zeichnet sich durch stetige, positive Renditen, und 8220one off8221 große Verluste. Diese erscheinen als 8220 Fettschwänze 8220 in der Rückkehrverteilung (siehe Vergleichsrückgabetafeln). Diese führen zu stark variablen Ergebnissen auf lange Sicht. Die Rückkehrverteilung von Anti Martingale ist deutlich flacher, mit niedrigerer Abweichung als Gesamtrückkehr sind mehr 8220clustered um das mean8221. Optimale langfristige Erträge können durch 8220flipping8221 zwischen den beiden Strategien entsprechend den Marktbedingungen erzielt werden. Dies kann automatisiert werden, wenn you8217re Verwendung und Expert Advisor. Warum es verwenden Es verringert Exposition gegenüber Verlusten und erhöht es auf Gewinne. Die meisten Händler glauben, dass macht mehr Sinn als das Gegenteil tun. Wie Martingale, hat es ein Ergebnis und Risiko-Belohnung, die statistisch geschätzt werden kann. It8217s gut geeignet für algorithmischen Handel. Es trifft auf exponentiell zunehmende Verluste, sofern Stopps und Gewinngewinne korrekt ausgeführt werden. Mit dem Forward-System ist es schwierig, von Trends zu profitieren. Selbst wenn ein starker Trend erkannt wird, ist die Oberseite auf eine lineare Progression beschränkt. Warum Vermeiden Sie es Die Verdoppelung der Position Größen können gegen Sie arbeiten. Wenn Ihr größter Handel verliert, wischt er die Gewinne für die gesamte Sequenz. Das große Losgrößenmultiples bedeutet dort8217s ein Risiko der starken Verluste, wenn Ihre Anschläge überlaufen werden. Dies kann passieren, wenn der Markt Lücken und fällt durch Ihre Stop-Ebenen. Ausführungsprobleme mit Ihrem Broker können auch dazu führen, dass Stops fehlschlagen oder auf Ebenen ausgeführt werden, die das Ergebnis unrentabel machen. Allerdings ist dies ein Problem die meisten algorithmischen Strategien sind anfällig für. Machen Sie mit, was Sie lesen können 11.000 anderen Händlern beitreten und Forexops Newsletter abonnieren. Es ist kostenlos zu verbinden und youll erhalten Updates direkt in Ihren Posteingang. Fügen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse unten. Wenn Ihr gehen zu schießen, dass die Türkei mit Erfolg, müssen Sie eine genaue Umfang. Was ich verwende ist ein 200ema, 100 ema, 50 ema. Mit Pollern (2 von ihnen) auf 1,381 und 2 Abweichung eingestellt. Dies ermöglicht mir, Anti-Martingale-System zu initiieren. Ich nehme nicht mehr als 4 Positionen insgesamt.1,1,2,4, (Trending Markt NUR) Erste Position (Eur-Dol.) Trending lange an der Pause der fünften Welle. Zweite Position nach einem Bounce aus der 200 (oder durch die 200) und eine Rallye auf die 50 ema. Dritte Position reiten Sie es und warten wieder für ein Wiederholen der 50ema Vierte Position ein Wiederholungsversuch der 100 ema (4x4x Gesamtmengen). Ich schließe alle Positionen auf einer Fib Extensions von 1,28 bis 1,618 je nach Unterstützung, Trendlinien oder längerfristige Fib Ratios. Wenn ich auf Akkumulationsstufe oder Verteilungsstufe gehe, schalte ich zu einem Martingalsystem um. Bei der Verteilung der Preisbewegung (lang) wird die Rückseite jeder Welle nach hinten geneigt und durch die Ansammlungsphase beginnt die Vorderseite der Welle nach vorn zu lehnen. Going lange werden Sie feststellen, dass das Retracement nach der Fertigstellung der letzten Welle (8221 dritten Berg top8221) wird sich auf etwa 45 Grad und dann fallen aus dem Tisch. Ich denke, jetzt können Sie sagen, ich bin ein kleiner Verkäufer. Ich habe einige andere Indikatoren, könnte ohne sie. Wave-Zählung in jedem Zeitrahmen mit einer Fib-Studie, vervollständigt mein Trading-System. Ich halte auch den ökonomischen Kalender genau im Auge. Hoffe, dies war eine Hilfe für die aufstrebenden Händler. Mein Denken mit verschiedenen Paaren ist, dass es vom Händler abhängt. Vielleicht sind Sie einer dieser Menschen, die in der Zone zu bekommen und wenn Sie gewinnen, ist nicht abhängig von dem Paar, sondern auf Ihren Stand des Geistes und Fokus. Dann wäre es sinnvoll, jeden Handel unabhängig vom Paar als Teil einer modifizierten Anti-Martingal-Strategie zu behandeln. Ansonsten nicht. Ich habe einige Simulationen laufen und ich muss sagen, dass eine Anti-Martingal-Strategie, wo nicht 100 Gewinne reinvestiert scheinen wirklich logisch. Zum Beispiel: Risking 1 von 100000 (1000 in der ersten Runde mit anderen Worten). Lets sagen, ein RR von 1,5 (aber die meisten würden wahrscheinlich höher), (Gewinnen Prozent 50, doesn8217t wirklich ändern Sie die Berechnungen, aber wie oft bekommen wir Gewinne Streifen. Lässt Risiko ein sagen, ein viertes gewann Kapital seit letztem Verlierer Gewinnen 1500 Lets Risiko 375 zusätzliche beim nächsten Mal. Wenn ein Verlierer sind wir jetzt unten 1 von 101500 und 375 extra 100110 mit anderen Worten. Nicht so schlecht, immer noch positiv. Wir sagen, ich gewinne vier eine Zeile dann ein Verlierer (nicht so selten mit 50 Gewinner), mit 1 riskiert von aktuellem Kapital bekomme ich: 100000 101500 103022,5 104568 106136 Mit einem Antimartingale von 25 riskierten Gewinnen seit letztem Verlierer 100000 101500 103585 106483 110512 Ich habe einfache Excel-Simulationen dieser und auf lange Sicht laufen Aber ich habe eine monte carlo Simulation dieser ein paar Mal (1000 Trades in einer Serie 10000 mal) und der Durchschnitt ist immer besser (durch eine Menge) mit einem modifizierten Anti Martingale Das niedrigste Ergebnis ist niedriger (es ist eigentlich ganz einfach zu Worst Case zu berechnen, da ist, wenn Sie alle anderen Gewinner und Verlierer zu bekommen. Aber ehrlich gesagt. Das ist höchst unwahrscheinlich. Über 1000 Trades (10000 Simulationen) die durchschnittliche Differenz (Differenz berechnet als Gewinne anti martingalewinnings linear) zwischen den Systemen sind durchschnittlich 3,8. Min. 0,778 und max. 139. Wiederholte Simulationen erhalten ähnliche Resultate (die min bleibt grundsätzlich gleich, der Durchschnitt liegt knapp unter 48230, die max variiert aber wild.) 400. 200 usw.) Der harte Teil ist natürlich, wie man das umsetzt. Haben die Saiten der Sieger von meiner Konzentration und Fähigkeit abhängen, oder dass ein Paar sich so verhält, dass es leicht zu handeln ist? Mit anderen Worten: Mache ich ein System, bei dem ein Siegerhandel im EURUSD mich nur das Risiko erhöht Nächsten EURUSD-Handel oder auf den nächsten Handel unabhängig davon, welches Paar es ist seine eine interessante Idee, und würde logisch sinnvoll, die Gewinne zu sperren, und nicht reinvestieren alle. Ive verwendet sehr ähnliche Strategien mit Martingal. Aber da haben Sie die umgekehrte Position als seine Gegenstrategie. Was ich tue, ist mein Anteil an jeder Runde zu erhöhen (durch Verriegelung in Gewinnen). Diese zusätzliche Exposition verringert die Wahrscheinlichkeit des Ausklopfens (durch Ermöglichung eines größeren Drawdowns). Wenn Sie die Exposition auf jeder Runde reduzieren, je nach Gewinn, das kann getan werden, indem Sie eine kleinere Handelsgröße auf jeder Runde, oder die Verringerung der Anzahl der erlaubten Beine in Ihrem Trade-Sequenz. Nicht sicher, was Ihre Argumentation hinter Switching-Paaren ist. Aber ich würde auch sagen, theres starke Marktabhängigkeit, wenn jede Strategie funktioniert und die Ergebnisse erreicht. So Umstellung auf ein neues Paar, nach gewinnenden Trades auf ein anderes wäre etwas unvorhersehbar. Wie wäre es mit einem Anti-Martingale-Gitter funktioniert das Martingal-System wirklich funktionieren, so dass Sie doppelt so oft. Wenn der fünfte Handel verliert, sind Sie unten 124816 31 Maßeinheiten. Also hier sind Ihre Entscheidungen: a) Schneiden Sie Ihre Verluste, und wieder auf eine Position Größe von 1 Einheit. Jetzt müssen Sie eine Folge von 31 Siegen, um für 5 frühere Verluste zu kompensieren, oder b) wieder doppelt, und das Risiko von 3132 63 Einheiten, aber zumindest wird es nur 1 Gewinn, um die 5 Verluste zu kompensieren. Aber wenn Sie mit jedem Verlust zu verdoppeln, wird es nur eine ausreichend lange verlieren Streifen, um Ihr Konto blasen. Steigende Position Größe, um Verluste zu erholen ist Glücksspiel. Keine Position Dimensionierung Methode kann Ihren Handel einen Vorteil. Nur ein solides Wissen darüber, wie Märkte funktionieren, und eine geeignete Methode der Einreise und Exits um dieses Wissen, kann das jemals erreichen. Having said that, theres kein Gesetz gegen die Verwendung von Forex als Fahrzeug für das Spielen. Aber Sie müssen sorgfältig entscheiden, welche Art von Risiken Sie bereit sind zu nehmen. Es ist eine persönliche Entscheidung. FWIW, habe ich über Martingale im Detail hier bekannt gegeben. Danke für Ihre Antwort. Zum Beispiel i einzahlen US 10000 und beginnen mit 0,01 Los (10 Centpips). Ich denke, seine speichern enought, um diese Strategie handeln. Was denken Sie ist möglich ist, verwenden Sie diese Strategie für eurgbp oder eurchf Paar Jeder, der Martingal-Strategie könnte Erklärung zu geben. Vielen Dank. Re, die Paare, Martingale ist eine Wett-Strategie (Sizing), nicht eine Handelsstrategie, so macht es keinen Unterschied. Sie können verschiedene Ein-und Ausfahrt Strategien verwenden, um unterschiedliche Preisverhalten in verschiedenen Paaren zu nutzen, aber das hat nichts mit Sizing zu tun. Je kleiner Ihre Startgröße im Verhältnis zu Ihrem Gesamtkapital ist, desto mehr doppelt wird Ihr Konto überleben. Aber Sie verkrüppeln Ihre Rückkehr exponentially. Als SEHR ROUGH Beispiel: Trader A: Konto 10.000. Startlosgröße 0,01. Ein Handel pro Tag, Gewinn bei 10 Pips genommen. Jährliche Rendite 1 pro Tag x 250 Börsentage pro Jahr 2,5 Rendite auf einem 10.000 Konto. Startrisiko je Handel 10 Pips 1. Daher kann das Konto 1248163264128256512102420484095 überleben, d. h. 12 aufeinanderfolgende Verluste. Die Wahrscheinlichkeit von 12 aufeinanderfolgenden Verlusten innerhalb von 250 Handelssequenzen mit einer Gewinnrate von 40 ist 41 (siehe beigefügte Tabelle). Händler B: Konto 10.000. Startlosgröße 0.1. Ein Handel pro Tag, Gewinn bei 10 Pips genommen. Jährliche Rendite 10 pro Tag x 250 Börsentage pro Jahr eine 25 Rendite auf ein 10.000 Konto. Starting Risiko je Handel 10 Pips 10. Daher kann das Konto 10204080160320640128025605110, d. H. 9 aufeinander folgenden Verluste überleben. Die Wahrscheinlichkeit von 9 aufeinanderfolgenden Verlusten innerhalb von 250 Handelssequenzen mit einer Gewinnrate von 40 beträgt 91. Nehmen wir an, dass die Gewinnraten beider Händler 40 betragen (für das Skalpieren von 10 Pipbewegungen, zum Beispiel wird es etwas weniger als 50 sein, Aufgrund der Verbreitung). Denken Sie, dass jede dieser Gleichungen eine akzeptable Gleichung darstellt - 2,5 jährliche Rendite, mit einer 41 Wahrscheinlichkeit eines unwiederbringlichen Drawdowns im ersten Jahr - 25 jährliche Rendite, mit einer 91 Wahrscheinlichkeit eines unwiederbringlichen Drawdowns im ersten Jahr Es lohnt verkrüppelnde Renditen um das Zehnfache, wenn das Ruinenrisiko nur ein wenig mehr als verdoppelt ist. Natürlich sind diese Zahlen nur eine grobe Anleitung, und sie übernehmen 10 Pip-Skalping, keine wirkliche Eintrittsstrategie, 1 Handel pro Tag, keine Compoundierung Von winslosses, etc. Aber hoffentlich veranschaulichen sie die Art des Denkens, die Sie unternehmen müssen, bevor Sie Geld auf die Linie setzen. Fußnote: Werte in der Tabelle werden auf den nächsten ganzen Prozentsatz gerundet. Die gelben Flächen bedeuten also gt 99,5 bzw. lt 0,5. Die Berechnung geht davon aus, dass es keinen Kausalzusammenhang zwischen den Geschäften gibt, d. H. Dass jeder Handel ein unabhängiges Ereignis ist. Angehängte Grafiken (zum Vergrößern anklicken) Registriert seit Sep 2005 Status: pip my ride 629 Beiträge Hanover, Wie wäre es mit diesem Szenario: Trends sind am Anfang stärker (was eine Sache ist, die den Handel von Casinos unterscheidet) und schließlich umgekehrt, so scheint mir Würde eine Positionsgrößenstrategie, die darauf basiert, eine Kante schaffen. So gehen wir davon aus, dass ein Trendsignal auf einem Chart erzeugt wird, und vergleichen Sie 2 Strategien für die gleiche Länge eines Trends: 1) Sinkende Losgröße als Trend geht weiter: a) .4, TP 50p b) .3, TP 50p c). 2, TP 50p d) .1, TP 50p und TP alle 50p bis Trend kehrt Wenn einer der oben genannten verliert, werden 2 Optionen produzierbare Ergebnisse: a) weiter sinkende Losgröße bis zum Umkehrsignal. B) Nahverkehr abschließen und mit .4 neu beginnen, wenn neues Umkehrsignal erzeugt wird. 2) .1 Losgröße nur während der gesamten Tendenz. Also, für 1: 1) haben einen viel höheren Gewinn. 2) alle Verluste werden mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr als ausgeglichen werden im nächsten Trend. 3) wenn die Option 1, die Option a und 4 den Handel verliert, wird der Gewinn am Ende noch haben, wenn die verbleibenden Geschäfte während dieser Tendenz rentabel sind. 4) Verluste werden nicht wie bei einer Martingalstrategie einen quotierten Todesquoteffekt haben. Das verwendete 50p TP I, ab Losgröße von 0,4 (und nachfolgende untere Losgrößen) sind arbrig und werden nur zu Vergleichszwecken verwendet. Es gibt ein paar Martingale EAs da draußen, dass Sie auf ein Demo-Konto setzen und lassen Sie es laufen, um zu sehen, wie es funktioniert. Ist hier ein, das nicht ein volles durchgebranntes martingale aber als die gleiche Wirkung auf dem Konto ist, wenn es nicht funktioniert. Power SM Hannover, Wie wäre es mit diesem Szenario. Was du beschreibst ist eine Art von Pyramiden statt Martingale. Die Antwort ist, dass der Erfolg davon abhängt, wie gut Sie in der Lage sind, Trends auszuwählen, und (wie bei allen Methoden), wie genau Sie Ihre Position (oder in diesem Fall Positionen hinzufügen) relativ zu Preisumkehrungen. Eine Pyramide ist nichts anderes als eine Gruppe von Einzelkomponenten-Trades. Jeder dieser Geschäfte muss auf der Balance profitabel sein in seinem eigenen Recht. Sonst ist es untergraben insgesamt unter dem Strich. Simply adding positions on the basis that the existing trade is in profit wont work in itself . If a pyramiding method is on-balance profitable, that is because of the way in which its exploiting the trending nature of the market, not because of the MM. The proof lies in the fact that if price was a completely random walk, EVERY method would have an expectancy of zero. Hence the success of any method ultimately depends on how accurately it exploits inefficiencies in price behavior. I included some specific examples of the rationale behind pyramiding in my post here. Commercial Member Joined Jul 2008 562 Posts Secret 1) Capital must be enough to accept maxDD, maxDD is the max price go before meeting Good Entry(GE). Secret 2)Entry signals must be an Edge. meaning no more than 5 Wrong Entry(WE) before price meet GE. as long as you can find both secret, you can safelyuse martingale EA in Forex but of course no guarantee. Secret 3) You must bank in certain target gain till 100 gain. Then you will be consider having an Edge martingale EA. I have found my Edge martingale sometimes ago. Secret 4) Keep your secret safe. Joined Sep 2006 Status: Chasing Trends 2,350 Posts martingle fails, averaging works. martingle works on a model that double drawdowns averaging works on a model that builds positions overtime to attain a desired limit. two very similar concept but with very different risk modelling Secret 1) Capital must be enough to accept maxDD, maxDD is the max price go before meeting Good Entry(GE). Secret 2)Entry signals must be an Edge. meaning no more than 5 Wrong Entry(WE) before price meet GE. as long as you can find both secret, you can safelyuse martingale EA in Forex but of course no guarantee. Secret 3) You must bank in certain target gain till 100 gain. Then you will be consider having an Edge martingale EA. I have found my Edge martingale sometimes ago. Secret 4) Keep your secret safe. (1) What happens if you get 6 or more consecutive Wrong Entries before you obtain the 100 gain needed to bank your target (2) If you bank your target, doesnt that mean that there is less money in the account, to survive a later sequence of Wrong Entries (3) If the entry signals provide an edge, why not simply trade consistent position sizes, and eliminate the risk I alluded to in (1) quotyou can safely use martingale EA in Forex but of course no guaranteequot (4) If there is no guarantee, then how can you say that you can safely use martingaleSimple Martingale System Joined Feb 2009 Status: Member 45 Posts Hello, I thought I should start this thread about this great system I found. Although the general proble with martingale systems: 1. Needs a Huge account 2.Very great loss. These has been reduced to just One that is, Huge account. It adopts a breakout strategy as its entry rule. This system has been modified greatly to cater for loss due to spread, the only drawback is the fact that a considerable capital is needed. I must say that if you are willing to take small profits over a long period of time, you would succeed with this system. I dont want to conclude tha quotIT NEVER LOSSES quot . PAIR. It works fine for these pairs :EU, GU, AUDUSD, USDCHF TIMEFRAME: M15M30. TYPE OF TRADE. SHORT TERM METHOD: MARTINGALE AND BREAKOUT INDICATORS: NON RULES OF THE TRADING SYSTEM 1. OPEN M15 CHART AT 6:00AM GMT 2. TAKE THE LOW(L) AND HIGH(H) BETWEEN 6:00 AND 3:00 3. SUBTRACT THE SPREAD FROM THE HIGH(H-S)NEW HIGH (NH) AND ADD THE SPREAD TO THE LOW(LS)NEW LOW(NL) 4. PLACE A PENDING ORDER(X LOTS) AT THE NH AND NL. 5. IF ONE IS TRIGGERED TURN THE OTHER TO 3x LOTS. I. E 3LOT DEFAULT TAKE PROFIT DIFFERENCE BETWEEN HIGH AND LOW .( NOT NT OR NL) DEFAULT STOP LOSS 3DIFFERENCE BETWEEN HIGH AND LOW E. G IF EU HIGH AND LOW AT 6AM IS 1.3312 AND 1.3286 RSPV. DIFFERENCE 1.3312-1.3286 26PIPS THEN NH1.3312 - 2(SPREAD) 1.3310 NL1.3286 2 1.3288 PLACE 0.1LOT LONG 1.3310 0.1LOT SHORT 1.3288 IF LONG IS TRIGGERED. CHANGE SHORT TO 0.3LOTS TAKE PROFIT FOR LONG1.331226 1.3338 STOP LOSS FOR LONG 1.3312-(326) 1.3260 SAME MATHS FOR SHORT. NOW HERE IS THE MOST IMPORTANT POINT TO AVOID THE HUGE LOSS. IF ONLY LONG IS TRIGGERD BEFORE TP. GOOD FOR YOU IF BOTH LONG AND SHORT, I. E ENDS UP TAKING PROFIT IN SHORT DIRECTION. GOOD FOR YOU IF LONG IS FIRST TRIGGERED FOLLOWED BY SHORT AND PRICE HEADS BACK NORTH, THEN PLACE ANOTHER ORDER SAME NH BUT WITH 6LOT. THE INCREAMENTAL LEVEL FOR PLACING THE LOTS IS IN THIS ORDER..0.1 ,0.3 ,0.6 ,1.2 ,2.4 ,4.8 ,9.6 ETC MY STAT SHOW LEVEL 1-3 OCCURING 70 OF THE TIME, 4-5 OCCURING 25,6 ABOVE OCCURING 5. MUCH OF THE TALK. see attached pix Attached Image (click to enlarge)